autoregresija
autoregrèsija (auto… + regresija), atsitiktinės dydžių sekos narių regresinė priklausomybė nuo prieš tai buvusių narių. Tiesinės m eilės autoregresijos narys su tam tikra atsitiktine paklaida tiesiškai išreiškiamas prieš jį esančiais m nariais: Xn = a1Xn –1 + a2Xn –2 + … + amXn – m + εn, n = m, m + 1, m + 2, …; čia a1, …, am – konstantos, εn – atsitiktinės paklaidos – nekoreliuoti (dažnai ir nepriklausomi) vienodai pasiskirstę atsitiktiniai dydžiai, turintys nulinį vidurkį ir dispersiją σ2. Autoregresijos modelis plačiai taikomas technikoje, ekonomikoje (ekonomikos indikatoriams, pvz., vartojimo lygiui, analizuoti), finansuose.
1457