autoregrèsija (auto… + regresija), atsitiktinės dydžių sekos narių regresinė priklausomybė nuo prieš tai buvusių narių. Tiesinės m eilės autoregresijos narys su tam tikra atsitiktine paklaida tiesiškai išreiškiamas prieš jį esančiais m nariais: Xn = a1Xn –1 + a2Xn –2 + … + amXn – m + εn, n = m, m + 1, m + 2, …; čia a1, …, am – konstantos, εn – atsitiktinės paklaidos – nekoreliuoti (dažnai ir nepriklausomi) vienodai pasiskirstę atsitiktiniai dydžiai, turintys nulinį vidurkį ir dispersiją σ2. Autoregresijos modelis plačiai taikomas technikoje, ekonomikoje (ekonomikos indikatoriams, pvz., vartojimo lygiui, analizuoti), finansuose.
1457
Citata
Nors buvo dedamos visos pastangos laikytis citavimo stiliaus taisyklių, gali pasitaikyti tam tikrų neatitikimų. Jei turite klausimų, prašome vadovautis atitinkamu stiliaus vadovu arba kitais šaltiniais.